元キチガイど博打野郎、吉村貫一郎の投資勉強・記録ノートです


by nuages_1058
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ユロポンショート発射!

12日にユロポン0.6880で5万単位ショートしました。
自分で決めたトレードシグナル(というか、3段階スクリーニングの売りシグナル)が出る前にポジを立ててしまいました。
ルールに違反していたことが悪かったのか、大きな上ヒゲにストップが引っかかり26530円の損となりました。
自戒の意味を込めて太字&赤字で記載。
しかし、ユロポンが下落するだろうと言う読みは捨てていないので、ルールに従って0.6863に5万単位ショートで指値を入れておいたら刺さりました。
今日の昼間まではプラスになっていましたが、今はマイナスになっています。
今は天井付近でモミモミしていると考えます。
プラススワップですのでじっと我慢の子です。
ポンドが絡むと値動きが大きいのでまたストップに引っかかる可能性も高いですが、現在のストップは前日の高値付近の0.6820に置いているので前回ほど簡単には引っかからないと期待しています。

オージー円が順調に上げていてワクワクです。
今の所含み益約7万円なり。
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# by nuages_1058 | 2005-07-15 00:06 | 為替

AUD ∩゚∀゚∩age

オージー円、いい感じで上がってきました。
一安心。

ユロポンも天井のようです。

c0013540_0205970.jpg


そろそろショート行きます(`・ω・´)

ようやくドルがたれてきました。
スローストキャスを見ながらドル円ロング、ユロドルショートを仕込みます。
今週中はまだドルが下げ続けるように思うので、まだ手は出せないけど。
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# by nuages_1058 | 2005-07-13 00:21 | 為替

ヤバス

おケツの痛みは大分良くなりました。
ようやくまともに仕事が出来るようになって来ました。

ポンドの下落が続いており、今日はテロの影響でさらに爆下げです。
( ゚д゚)ホスィ…けどまだまだ買い時ではないなぁ。
前回書いたユロポンも上昇を続けており、まだショートできず。

一方、オージー円。
週足の26EMAは上昇トレンドとなっています。

c0013540_235457100.jpg


日足では急落し、スローストキャスティクスは売られすぎゾーンに突入してきています。

c0013540_23552277.jpg


そろそろ買いサインが出ると思って83.19に指値を入れておいたら変な上ヒゲで通ってしまいました。
正直、早まりました。
その後下がってるし。
何で俺がポジると曲がるんだか・・・。
EMAを下抜けたあたりなのでまだ下落が続くようにも見えるし、ちょっと危ないポジを持ってしまった気がします。
まあ、これは外貨預金代わりと思ってしぶとく保持しておこうかと思います。
5万単位なので1日600円以上のスワップが付きます。
1年で20万以上になる計算です。
一年持てば4円の下落にまで耐えられるのです(´д`;)…
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# by nuages_1058 | 2005-07-07 23:56 | 為替

ポンドの運命は?

退院しました。
おケツにゴムひもがぶら下がってるので、なかなかの違和感です。
これが取れるまで1ヵ月半くらいかかるとの事で、先が思いやられます。

現在ポンドがものすごい勢いで売られています。
ありえないくらいの勢いで、ポンドはゴミくずのようです。

さて、ユロポンのチャートを見てみると、週足ではこんな感じで26週EMAで下げトレンドとなっております。

c0013540_2350659.jpg


一方で、日足のスローストキャスティックをみると急上昇しており、そろそろポンドの売られすぎサインが出そうです。

c0013540_23511546.jpg


そんな訳で、ユロポンが下落に転じたらショートしたいと思います。
こんなポンド暴落の時期に危険な気もしますが・・・。
こんなやり方で大丈夫なんだろうか。
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# by nuages_1058 | 2005-07-01 23:57 | 為替

おケツの危機

ポンドルオワタ。
1.8188にS/Lを置いておいたので22759円のマイナス。
週足でのトレンドが上向きになるポイントなのは間違いないと思うんだが、息切れしたかのように下落し、S/Lに引っかかってしまった。
ポジションを建てたとき既に日足のストキャスティックが天井に近くなってしまっていたのが悪かった気がする。
もう少し待つべきだったかも。
しばらく週足での上昇トレンドを確認の上、日足での下落ポイントを狙ってみたい。

昨日はドル円が急速に上げて驚きました。
今日は爆下げです。
面妖な・・・
誰が動かしてんだろうか。

ポン円そろそろ買いごろだと思われます。
これも押し目を狙いたい。

それから、今週末から入院します。
おケツの手術を受けます。
痔瘻です。
怖いです。
死ぬかも。

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# by nuages_1058 | 2005-06-21 23:44 | 為替

お告げが出ました

月曜日からはUSD/JPYが大きく下げると思われます。
高値を更新しつつあったわけですが、MACDヒストグラムとの弱気の乖離が続いており、これは強烈な売りシグナルのはずです。

c0013540_23163213.jpg


今週中にボリンジャーバンドの下のラインまで下げるかもです。
ただし、既に結構下げてしまっているのでショートポジションは建てません。
週足では上昇トレンドにあることは間違いないので、この下落が底を打ったらロングポジションを建てることにします。

さてこの予想、当たるのでしょうか・・・
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# by nuages_1058 | 2005-06-19 23:17 | 為替

実戦導入

いよいよ3段階スクリーン・トレーディング・システム。

第1のスクリーン

自分がトレードしたい時間サイクルより1段階長期のもの。
日足チャートを中心としてトレードする場合、週足がこれに相当する。
この段階では、長期のトレンドを見つけるためにトレンドフォロー型の指標を用いる。
著者はMACDヒストグラムを推奨しているので、これを使用する。
前週よりわずかに増加または減少し、その方向がそれまでとは逆の場合、トレンドの転換を意味する。
たとえば、下方から上方への転換が中心線より下で起こった場合、それは中心線より上で起こった場合よりもより良い買いシグナルとなる。

第2のスクリーン

潮流に逆らう大波を見つける。
週足のトレンドが上向きの場合、日足の下落は買いのチャンスとなる。
週足のトレンドからの乖離を見つけるために、日足におけるオシレーターを使用する。
オシレーターは、相場が上昇すると売りシグナルを発し、下降すると買いシグナルを発する。
このスクリーンによって、週足のトレンドと同じ方向を示す日足のシグナルに限ってトレードを許容することになる。
ストキャスティックを使用する場合で考えると、週足MACDヒストグラムが上昇する一方で日足のストキャスティックが30以下に下落する場合、それは売られ過ぎを示しており買いチャンスとなる。

第3のスクリーン

第1のスクリーンは潮流を見つける役割を担い、第2のスクリーンはその潮流に逆らう大波を見つける。
第3のスクリーンは潮流と同じ方向のさざなみを見つける役割を果たす。
つまり、一日の価格の動きから、仕掛けのポイントを正確に見つけるために使用する、マーケットに入るためのテクニック。

週足トレンドが上向きで、日足のオシレーターが下落する場合、第3のスクリーンによってトレイリング買いストップを作動させる。
つまり、前日の高値よりも1呼値上に買い注文を出す。
もし価格が上昇して、前日の高値を抜けてきた場合にポジションを立てることになる。
価格が下落した場合は、翌日に買い注文の位置を前日の高値より1呼値上に移動させる。

ストップ・ロスの置き方

買うと同時に、当日または前日の安値のいずれか低いほうの1呼値下にストップを置く。
売る場合は逆となる。
相場が自分の目指す方向に動き次第、ストップを建値の水準まで移動させる。
その後は、含み益の50%を確保できるようにストップを移動させてゆく。

さて、では実際の取引はと言うと・・・

c0013540_21162590.jpg


これは、木曜日のGBP/USDの週足チャートだが、丁度買いシグナルが出ている。

c0013540_21164589.jpg


GBP/USDの日足チャートでストキャスティックが下落し、反発してきている。

このシステムに従えば、買いチャンスであるので、第3のスクリーンに従って前日の高値の少し上に指値を入れておいたところ、丁度約定した。

GBP/USD 20,000 Units Long@1.8292

どう動くか楽しみです。

この取引の前に、同じようにして(後から見直すと勘違いもあったのですが)EUR/USDロング5万単位を1.2143で建て、ラッキーなことに1.2250で決済することが出来、58219円の差益となりました。
息を吹き返しました。
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# by nuages_1058 | 2005-06-18 21:19 | 為替

ストキャスティック

ストキャスティックの使い方について。

ストキャスティックは、直近の値幅における上限または下限に終値をもっと来ようとするブルとベアの力を表す。
たとえば、価格が上昇するとき、マーケットはその高値近くで引ける傾向があるが、もしもブルがその1日を通して価格を押し上げることは出来たものの、終値を高値周辺にとどめることが出来なかった場合、ストキャスティックは下落する。
それは、ブルが見かけよりも弱いことを示しており、売りシグナルとなる。

ストキャスティックのシグナルで重要なものは以下の順である。
1. 乖離
価格が安値を更新するものの、ストキャスティックが直前の下落の際につけた底より浅い2番底をつけて反転した場合、強気の乖離で買いシグナル。
あまりいい例がなかったけど、こんな感じなら売りシグナルになる。

c0013540_0404244.jpg


2. 買われ過ぎと売られ過ぎ
レンジ相場でうまく機能するが、トレンドでは失敗する。あくまでトレンド指標との組み合わせで使う。
3. ラインの方向
2本のラインが同一方向をさしている場合、短期のトレンドを示している。
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# by nuages_1058 | 2005-06-16 00:41 | 為替
ディレクショナル・システム

+DI13が-DI13の上に位置する時、トレンドは上向きであることを意味する。
トレンドが健全に継続する場合、2本のディレクショナル・ラインのスプレッドは広がり、ADXも上昇する。
このような場合、上方に位置するラインの方向にトレードするのが得策。
ADXはトレンドが反転するか、レンジ相場に移行すると下降する。

トレーディング・ルール
1.+DI13が-DI13より上にあるときは買いからのみトレードすべき。買いの絶好の機会は、この上さらにADXが上昇しているとき。ストップは直近の安値の下に置く。
2.ADXが低下しているときは、マーケットが方向性を失い始めたことを示しているのでトレンド追従型のトレードは行うべきではない。
3.最大のシグナルは、ADXが2本のディレクショナル・ラインの下に下降したときに発せられる。これ自体は休眠状態を示しているのだが、ADXが上昇しディレクショナル・ラインを越えてくると新たなトレンドが沸き起こってきていることを示す。
ADXが両方のディレクショナル・ラインの下に位置しており、その最低点から4ポイント上昇した場合、それは新たのトレンドの開始を意味する。+DI13が-DI13を上回っていたら買い、ストップは直近の安値の下に置く。
4.ADXが両方のディレクショナル・ラインの上にあるとき、それは相場が加熱していることを示す。そしてADXが2本のディレクショナル・ラインを上から下に向けて交差するとき、それは大きなトレンドが挫折したことを示す。

あんまりいい実例じゃないけど、こんな感じか。


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# by nuages_1058 | 2005-06-15 00:27 | 為替

MACDヒストグラム

さて、遊びは終わりです。
そろそろ本気出しちゃいます。

「投資苑」を元にテクニカル分析の実際的な使用法を勉強します。
そして、最終的には3段階スクリーン・トレーディング・システムへ。

MACDヒストグラム

MACDヒストグラム=MACDライン-シグナル・ライン
上昇するMACDヒストグラムはブルが勢力をつけていることを示し、その逆ではベアが力をつけてきていることを示す。
このスロープが価格と同じ方向に動いているときは、そのトレンドは安泰。
絶好の買いのタイミングはMACDヒストグラムがセンター・ラインの下にあるものの、そのスロープが上昇してベアが力尽きてきている時。
特に週足において3段階スクリーン・トレーディング・システムで重要な役割を担う。

トレーディング・ルール
1. 普通のシグナル
 MACDヒストグラムが低下するのを停止し、上昇を開始した時に買う。ストップを直近の安値の下に置く。またはその逆。

2. MACDヒストグラムと価格との乖離
 稀にしか起こらず、最強の売買シグナル。
 価格が新高値に上昇したもののMACDヒストグラムが高値を更新できず、直前の高値に比べて低い水準にとどまった場合、売りシグナル。ストップは直近の高値より上に置く。この逆も然り。ここでは、USD/JPYの日足で見てみた。

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 ちょうど高値を更新しているが、MACDヒストグラムは高値を更新できておらず、このルールに従えば売り時となる。マイナススワップになるのでやらないけど。
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# by nuages_1058 | 2005-06-14 23:38 | 為替